Зарабатываем на swap

[Admin]

Не так давно, по итогам доклада Якимкина на FOREX EXPO 2005, я озвучил идею о том, что более безопасной и не менее прибыльной системой торговли на Форексе, может являться система накопления прибыли по swap ставкам.

Вкратце примерно так:

Плечо на Форексе до 1:100. Ставка LIBID (овернайт для размещения свободных средств) в USD. 2.8%.

Плечо, которым мы увеличиваем позиции, идет не на увеличение прибыли от курсового движения, а на увеличение ставки по Swap операциям.

Считаем:
- применяя плечо 1:10 из ставки 2,8% мы имеем 28% годовых,
- а применяя плечо 1:100 ставку 2,8% мы превращаем в 280% годовых (!!!).
Истина, не 1:100, а конечно ниже. Чтоб при большом маржинальном плече не выбило из позиции на курсовых движениях.

То есть, фактически, мы используем плечо, под увеличение своего валютного депозита.

Как Вам такой подход?

Наиболее перспективные пары для применения этой стратегии являются пары: GBPCHF, GBPJPY по ним у брокеров максимальные swap(ы) и они имеют практически нейтральную курсовую динамику на длительном периоде (год).

Посчитайте, покупка в этих парах на уровне ниже среднегодовых значений (ниже МА200 например, чем ниже тем лучше) позволяет уже через пару месяцев войти в значимый плюс за счет свопов, что позволит практически не опасаться курсовой динамики в дальнейшем.

Замечание! Удачные уровни для входа по этим парам бывают раз в несколько месяцев.

(!!!) Ну и выбирайте брокера с хорошими свопами.

Мной начато тестирование этой стратегии на http://www.pfgfx.com у них приемлемые свопы.

Результаты здесь: http://real.plan.ru/statement.htm
_

[Gekko]

Winsent, как продвигается тестирование? А тебе удалось выяснить через кого работает Якимкин?

[Admin]

Winsent, как продвигается тестирование? А тебе удалось выяснить через кого работает Якимкин?

Счет, который Якимкин показывал на Forex Expo был в ДЦ АКМОС ТРЕЙД. http://www.akmos.ru

По тестированию:
Идея работает. Две длинные позиции по одному лоту в 100 000 по парам GBPCHF и GBPJPY при счете 5000$ принесли около 200$ на свопах за неделю.
Но величины счета не хватает, чтоб держать при счете 5000$ два лота.
Курсовые колебания по этим валютам выбивают из позиции.
Нужно, действительно, либо месяцами выжидать удобного момента, чтоб войти в лонг по этим валютным парам, либо уменьшать размер риска, увеличивая счет или уменьшая размер позиции.
_

[AntonD]

и прежде всего Якимкин пудрит этим мозги себе - подтверждая свою несостоятельность как трейдера
Я не форексник, и может чего-то не догоняю. Но считаю себя человеком со здравым смыслом и поэтому считаю что фигня это полная.
1)Никакие свопы не покроют волатильности - это все равно что покупать акцию за неск. месяцев до отсечки для получения дивидендов не принимая во-внимание другие факторы движения цены
2) Предложеное хеджированное - это опосредованное вхождение в кросс-пару через 2 пары - при этом во-первых двойное увеличение спрэда из-за двойной позиции, во-вторых двойная потеря комиссии брокера вычитаемая из свопа. Предложение дополнительно хеджироваться внутри дня - тоже лажа, поскольку если ты можешь торговать исходя не только из свопов, то учитывать во-внимание эти мизерные свопы нелогично.
3) Предложение ловить дно рейнджа чтобы устранить рыночный риск - тоже полная фигня, т.к. если ты можешь это дно поймать то МИЗЕРНЫЙ отскок от его дна даст тебе больше прибыли чем своп. Т.е. автор предлагает мастерство открытия позиции (которое может дать гораздо большую прибыль) использовать для ловли мизерной прибыли - мизерной потому что заявленные 350% годовых возможны только при условии держания позиции в течение всего года - рыночные риски гораздо больше.
Короче, мой постулат "Если не умеешь прогнозировать рынок, никакие свопы тебя не спасут. Если умеешь - никакие свопы тебе не нужны"

[Admin]

и прежде всего Якимкин пудрит этим мозги себе - подтверждая свою несостоятельность как трейдера
Я не форексник, и может чего-то не догоняю...Короче, мой постулат "Если не умеешь прогнозировать рынок, никакие свопы тебя не спасут. Если умеешь - никакие свопы тебе не нужны"

1) Главная идея использовать плечо, которое дается под операции на Форексе, в качестве плеча на валютный депозит. Очень здравая идея.

2) Прогнозируемость краткосрочной курсовой динамики рынка валют на порядок меньше, чем для рынка акций. А на долгосрочных наоборот выше. Это не нужно сбрасывать со счетов. И позиции рассчитанные на своп-стратегии это не спекулятивные стратегии, а скорее инвестиционные. Можно их назвать даже валютными депозитами, если хотите.

3) Все хорошо в меру. 350% годовых это круто конечно, но для этого нужно использовать плечо 1:100.
А 35% годовых это разве ерунда против 4% по Либор? А ведь для этого нужно плечо всего 1:10 Что позволяет держать разумные риски по позициям рассчитываемым на сбор свопов. И не требует точности до пипса при входе в позицию по своп-стратегиям.

имхо

[infaton]

Эту стратегию в своей работе использую уже давно !!!!
Админ все правильно посчитал , но я когда рассказываю про эту стратегию считаю чуть по другому - более мне кажется нагляднее и те кто далеки от реального трудового ( а не развлекательного) форекса быстрее помут.

Напримере IG Markets

На ФунтФранк на 100 000 позиции начимсляют 20 франков ежедневно . При этом задействовано 1000 базовой валюты. За 365 дней вам начислят (если продержите 7300 франков. Т.е. грамотно разместив средства вы получаете 730% годовых !!!!!! (благодаря плечу)
Если Вы посмотрите динамику по этой паре за последние 2 года - флет .

Это работает и поверьте ,это используется во весь рост на реальных Крупных деньгах . Особенно тех клиентов кто не желает рисковать. Единственное но !! нужно еще знать как правильно входить в рынок по этой схеме что бы использовать весь потенциал счета .
Но тот кто на ты с Форексом сам догадается.

Конечно лафа когданибудь кончиться но есть ведь еще и товарные валюты против йены и франка, а там еще слаще!! Конечно если Брокер не зажимает свопы.

[infaton]

Да еще рассмотрите вариант такого начисления свопов как понижение точки входа в пунктах как это реализовано у некорых ДЦ .В теоретической перспективе может наступить момент когда вы окажитесь в самом историческом минимуме по кросу.