ФОРУМ ТРЕЙДЕРОВ

... нихрена фьючерсы не лучше акций. Фьючерс - фантик, дивиденды не платятся. Причем плохо не только это. Плохо прежде всего то, что спекулей на фьючерсах 100 %, а серьезного инвестора - ни одного. Из-за этого имеем галимые тренды, в плохую сторону отличающися от базового актива. Это уродливое их поведение в сравнении с акцией обходится на порядок дороже, чем комиссия на последних.

Есть и такое мнение о фьючерсах

А почему они должны быть лучше или хуже?
ККаждый сам себе выбирает способ обогатиться (или слиться)

Сегодня ехал на службу и по радио слышал как ведущие трещат про то что сегодня РТС начинает торговлю нефтью. И про то как это скажется:
а) на мировых нефтяных ценах
б) на курсе рубля к доллару (а как же??? ведь теперь буржуи будут за рубли покупать наше черное золото)

Так прикольно и на полном серьезе.
При этом никто не сказал, что торговаться будут фьючера на нефть (пока не знают такого слова)
А также никто пока не понял, что это просто еще одни красивые фантики для наших спекулей. Им [в смысле спекулям] в ломы выходить на западные биржевые площадки и торговать там. Вот РТС и придумала им хорошую фишку.
Короче одобрям-с.
Не знаю как домохозяйкам, а спекулям понравится

Поторговал я сегодня золотишком. Не понравилось. Уж лучше на газе. А еще лучше на индексе. Но детям буду рассказывать, как папа золотом торговал

Лучше или хуже фьючерсы - вопрос некорректен. Во всем мире инвесторы отдают большее предпочтение фьючам чем спот рынку. Тот же рынок нефти за которым бывает ползает наш фондовый базарчик как раз и есть фьючь на нефть. У нас же рынок фьючей еще находиться в стадии зародыша (низкая ликвидность, не большие горизонты самих фьючей, отвратительное качество предоставления доступа у РТС и т.д. и т.п.) Поэтому когда решиться хотя бы часть из этих проблем, думаю ситуация будет меняться в лучшую сторону.

Admin писал(а):

... нихрена фьючерсы не лучше акций. Фьючерс - фантик, дивиденды не платятся. Причем плохо не только это. Плохо прежде всего то, что спекулей на фьючерсах 100 %, а серьезного инвестора - ни одного. Из-за этого имеем галимые тренды, в плохую сторону отличающися от базового актива. Это уродливое их поведение в сравнении с акцией обходится на порядок дороже, чем комиссия на последних.

Есть и такое мнение о фьючерсах

Я бы сравнил работу на рынках акций, фьючерсов и Forex с ездой на автомобиле:
акции - едем на девятке Скорости небольшие, если не прав- достаточно времени исправить ошибку, не успел - стал долгосрочным инвестором;
фьючерсы - едем на хорошей иномарке Скорости намного больше, времени на исправление ошибок намного меньше, но зато комфорта и удовольствия больше! (я имею ввиду доход);
FOREX- едем на Ferrari Скорости сумашедшие, кто умеет управлять такой машинкой - получает большое удовольствие!
Так что надо просто правильно выбрать машинку- чтобы от езды получать удовольствие

andrewol писал(а):Поторговал я сегодня золотишком. Не понравилось. Уж лучше на газе. А еще лучше на индексе. Но детям буду рассказывать, как папа золотом торговал

Золотишком не торговал, а вот торгуя индексом понял, что данные фьючерсы достаточно медленные, дорогие, да и получаемый доход по ним нужно считать по формуле
Проще отслеживать фьючерсы на ликвидные акции: Лукойл, Газпром, РАО. Волатильность хорошая, да и прбыль неплохая!

Что вы мешаете мух с борщем. Фьючерс на нефть, золото, другие товары это одно. Это покупка товара с обзательством поставки.
А фьюч на индекс, лукойл, и т.д. тут товара нет! что я покупаю? за что плачу? за какое-то эфирное обязательство? что его у меня кто-то выкупит? Тьфу... Фикция.

Фикция-то фикция...Но кому-то помогает хеджировать риски.
И спекулянтов там не 100%...

AlexS писал(а):Фикция-то фикция...Но кому-то помогает хеджировать риски.

Только не за мой счет

kasey писал(а):Что вы мешаете мух с борщем. Фьючерс на нефть, золото, другие товары это одно. Это покупка товара с обзательством поставки.А фьюч на индекс, лукойл, и т.д. тут товара нет! что я покупаю? за что плачу? за какое-то эфирное обязательство? что его у меня кто-то выкупит? Тьфу... Фикция.

Хм... я бы таки советовал вам получше разобраться в определении, что такое фьючерс и чем он отличается от форварда. Когда разберётесь, самому весело станет .

С пол года уже торгую фьючем на индекс возвращаться обратно на акции нет никакого желания . Сравнее с хорошей иномаркой в принципе правильное . рынок иногда бывает не эффективным особенно на падении вот тогда и проявляется вся прелесть фьюча .
Еще есть интересная безрисковая стратегия на дивиденты без привлечения фьюча не получится ,к сожалению наш рынок для этого еще хлипковат ,будем подождать .

Фьючерс на РТС - весьма деликатная штука. Особенно в предверии Тройной ведьмы (Triple Witch), которая произойдет в след. пятницу. (Кстати их торги как-то сникнут уже в среду)
TRIPLE WITCH

A term used to describe the phenomenon when stock options, stock index options and stock index futures expire on the same day. This is a relatively rare occurrence, happening four times a year - the third Friday of March, June, September, and December. On triple witching days the market tends to be unusually volatile and unpredictable as traders and investors sell and purchase stocks quickly to cover and settle their options and futures contracts.

Я буду настороже!

Весы писал(а):Фьючерс на РТС - весьма деликатная штука. Особенно в предверии Тройной ведьмы (Triple Witch), которая произойдет в след. пятницу. (Кстати их торги как-то сникнут уже в среду)
TRIPLE WITCH

A term used to describe the phenomenon when stock options, stock index options and stock index futures expire on the same day. This is a relatively rare occurrence, happening four times a year - the third Friday of March, June, September, and December. On triple witching days the market tends to be unusually volatile and unpredictable as traders and investors sell and purchase stocks quickly to cover and settle their options and futures contracts.

Я буду настороже!

Ну и как там ведьма в пятницу?))

2Добрый трейдер. Советую посмотреть несколько исторических данных по Тройным Ведьмам: 1. Поведение рынка в отчетном квартале (понять как накапливаются открытые позиции (в первую очередь по опционам), 2. Динамику с понедельника по среду расчетной недели (актавная перекладка на деривативы следующего периода), 3. Динамику среды (направление последующего движения). Ну и, конечно, прикинуть, что могут сделать попадающиеся на нежелаемую поставку.
На нашем рынке опционы экспирируются раньше фьючерсов. Отсюда можно можно делать краткосрочную стратегию.

ЗдОрово, непременно посмотрю .