вопрос по опционам

[cancer]

Добрый день!!
При расчёте опциона в B-S формуле используется волатильность, как параметр. Подскажите, где и как можно её найти/расчитать???

Заранее спасибо!!!

[Антон]

Добрый день!!
При расчёте опциона в B-S формуле используется волатильность, как параметр. Подскажите, где и как можно её найти/расчитать???

Заранее спасибо!!!

Она не рассчитывается теоретически, а берется из решения обратной задачи: при заданных рыночных ценах вычисляется волатильность. Такая волатильность называется implied volatility (IV) или "подразумеваемая волатильность"
Например, биржа РТС рассчитывает эти волатильности для каждого страйка и транслирует в торговую систему

[cancer]

Спасибо!! всё понял!! очень помогли!!!