Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Не у кого спросить!? - Задай свой вопрос о фондовом рынке.
Знаешь ответ!? Имеешь свое мнение!? - Напиши!

Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение kramin » Чт май 06, 2010 1:54 pm

В последнее время активно проверяю на "вшивость" разообразные стратегии. Тестирую арбитраж, скальперские техники и пр.пр.

Пришел к выводу, что проверка руками - даже рядом не стоит с прогоном на реальной истории. Проверить на истории быстрее и самое главное дешевле .

Так что родилась мысль - если кому нужно - могу такую услугу организовать. У меня сейчас скопились данные по основным фьючерсам на РТС, голубым фишкам ММВБ, немного с РТСС. Некоторые инструменты есть со стаканами.

Готов ответить на всякие вопросы по этой теме.
kramin
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 11:45 am

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение Admin » Чт май 06, 2010 3:49 pm

Хоть одну прибыльную стратегию удалось найти? :)
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 355
Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2005 7:52 pm
Откуда: www.plan.ru

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение kramin » Чт май 06, 2010 10:19 pm

Admin писал(а):Хоть одну прибыльную стратегию удалось найти? :)


Да, конечно. Но реальное исполнение убило все надежды :)
kramin
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 11:45 am

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение Admin » Чт май 06, 2010 10:56 pm

kramin писал(а):
Admin писал(а):Хоть одну прибыльную стратегию удалось найти? :)


Да, конечно. Но реальное исполнение убило все надежды :)


В чем проблемы в реале?
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 355
Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2005 7:52 pm
Откуда: www.plan.ru

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение kramin » Сб май 08, 2010 4:54 pm

При тестировании на истории сделки совершаются по "идеальным ценам". Реальное исполнение дает проскальзывание 20-30 пунктов.

Причем как правило в тех точках, где совершаются сделки начинается особое бурление в стакане (не я же один эти точки вижу) - так что иногда все 50 пунктов проскальзывание. А при таких потерях никакие скальперские автоматы уже не работают.

Вот сейчас ковыряю плазу - там может получше будет.
kramin
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 11:45 am

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение E-Trader » Вс май 09, 2010 10:38 am

kramin писал(а):При тестировании на истории сделки совершаются по "идеальным ценам". Реальное исполнение дает проскальзывание 20-30 пунктов.

Причем как правило в тех точках, где совершаются сделки начинается особое бурление в стакане (не я же один эти точки вижу) - так что иногда все 50 пунктов проскальзывание. А при таких потерях никакие скальперские автоматы уже не работают.

Вот сейчас ковыряю плазу - там может получше будет.


Если проскальзование, то это из-за маркет-ордеров, наверное.
А лимитированные ордера почему не используете?
Аватара пользователя
E-Trader
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Ср ноя 22, 2006 1:32 pm
Откуда: Moscow

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение kramin » Пн май 10, 2010 3:47 pm

Да только пару недель назад с ними как следует разобрался. Еще на реале ничего с ними не тестил.
kramin
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 11:45 am

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение kramin » Вт июн 22, 2010 8:16 pm

Доброго дня, коллеги!

Со вчерашнего дня доступна версия моего Стакана (работает с Quik, SmartTrade, Alor+, AlfaDirect) которая позволяет торговать с использованием учебного счета.

Эту функциональность очень удобна для тестирование новых стратегий!

Подробную информацию по услуге можно найти тут: http://market.kramin.ru

Если есть вопросы - готов на них ответить.
kramin
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 11:45 am

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение Голиаф » Ср июл 14, 2010 7:58 pm

у меня вопрос по учебному ммм курсу: реальные ли данные? как часто обновления? насколько ситуация в учебном стакане запаздывает /отличается от стакана реального? действителен ли он со всеми инструментами (интересуют опционы, фьючи, так как на акциях уже сидел сразу после кризиса на мамбе)
Голиаф
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 10:51 pm

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение kramin » Пт июл 16, 2010 10:04 am

Голиаф писал(а):у меня вопрос по учебному ммм курсу: реальные ли данные? как часто обновления? насколько ситуация в учебном стакане запаздывает /отличается от стакана реального? действителен ли он со всеми инструментами (интересуют опционы, фьючи, так как на акциях уже сидел сразу после кризиса на мамбе)


Смотрите как этой работает:

1. У вас уже должен быть открыт реальный счет у какого-то брокера.
2. Далее вы скачиваете мою программу и подключаете ее к терминалу своего брокера.
3. Далее вы смотрите на графики в своем терминале, реальные данные которые идут из терминала от вашего брокера и совершаете сделки в моей программе (она сделана в виде стакана, данные также получает от вашего терминала, т.е. никаких задержек или отличий от данных брокера).
4. Сделки дальше моей программы не уходят.

Фьючерсы и акции уже сейчас работают. Опционы пока нет.
kramin
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 11:45 am

Re: Тестирование стратегий на исторических данных для начинающи

Сообщение kramin » Пт июл 16, 2010 7:39 pm

Версия 2.0.2 Правка багов от 16 июля 2010 г.

Доброго дня, коллеги!

В новой версии стакана поправлен баг из-за которого временами притормаживал учебный счет. Если вы уже используете учебный счет - качать обязательно.

Также исправлена ошибка из-за которой некорректно сохранялся профиль настроек (эта функция доступна из главного меню основного окна настроек стакана).

Удачной торговли!

Скачать последнюю версию, как всегда можно тут: http://stakan.kramin.ru. Бесплатно.
kramin
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 11:45 am


Вернуться в Вопросы и ответы. Трейдинг и инвестиции для начинающих. FAQ.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3