Существует такая проблема. Вы можете найти базу фьючерсов на сайте http://www.rts.ru, но «склеивать» их придется самостоятельно.
Можно скачать бесплатно на сайте http://www.i-tt.ru программу PIAdviser, а из нее вывести уже готовые «склеенные» данные в Excel или MetaStock.