Применение алгоритмической торговли.

Наиболее интересные и полезные статьи о трейдинге, системах и методах успешной торговли

Применение алгоритмической торговли.

Сообщение Cman » Вс авг 21, 2011 10:11 pm

В ситуации, когда на рынке отсутствует выраженный тренд или идет падение, что случается нередко, классические инвестиции по схеме «купил и держи» не приносят ожидаемого дохода.

Для доверительных управляющих, чей основной доход складывается как процент от прибыли по результатам торговых операций, длительное бездействие в ожидании значительного роста рынка является недопустимой роскошью.

В таком случае профессиональные управляющие применяют современные методы алгоритмической торговли с коротким горизонтом инвестирования. Действительно, зачем занимать торговые позиции на годы, когда существуют инструменты и стратегии, позволяющие получать сопоставимую доходность за месяцы, недели и даже дни при сопоставимом уровне риска.

Торговые операции на коротких временных периодах требуют четких критериев для быстрого принятия решений об открытии и закрытии позиций. Набор критериев логично складывается в алгоритм, набор приемов или стандартизованную стратегию торговли.

Таким образом, алготрейдинг (алгоритмический трейдинг) - способ биржевой торговли, основанный на точном исполнении сигналов торговой системы, которая имеет четкие формализованные правила открытия и закрытия торговых позиций. Важной характеристикой алгоритмических торговых систем является наличие строгих правил закрытия убыточных позиций с целью ограничения возможных рисков. Таким образом, алгоритмические торговые системы призваны минимизировать субъективность управляющего, как человека, способного принимать не всегда рациональные решения.

Простейшими примерами алготрейдинга являются арбитражные операции между акциями и фьючерсами на них. При расширении спрэда (разницы цен) между этими взаимозависимыми торговыми инструментами, более дорогой инструмент (обычно фьючерс) продается, с одновременной покупкой соответствующего количества акций. После ожидаемого, статистически обоснованного сокращения спрэда, позиции одновременно закрываются, с получением небольшой, но предсказуемой прибыли. В случае если спрэд продолжает расширяться, арбитражная стратегия имеет четкое правило для ликвидации позиции с фиксацией заранее известного, ограниченного убытка.

Алгоритмические торговые стратегии способны результативно работать на любых временных периодах. Однако, когда говорят об алготрейдинге, обычно имеют в виду стратегии краткосрочной или высокочастотной биржевой торговли, поскольку алгоритмические стратегии являются незаменимым инструментом при торговле внутри дня, когда операции могут занимать часы, минуты и даже секунды.

Когда есть алгоритм, стабильно приносящий прибыль, естественным шагом является его широкое использование в торговых операциях для максимизации прибыли. В таком случае нередко проявляется проблема ограниченных физических возможностей управляющего. В условиях повышения темпов современной биржевой торговли и огромного количества инструментов, человеку не всегда хватает внимания и скорости реакции. Кроме того, в таком случае возрастает вероятность ошибок, которые на рынке стоят дорого.

(http://yakov.blogi.rbc.ru/index.php?/ar ... jding.html)
Cman
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:14 pm

Вернуться в Статьи для трейдеров

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1