ФОРУМ ТРЕЙДЕРОВ

Остатки средств на корсчетах - видимо, влияющий на рынок акций фактор, однако нигде не могу найти достаточный для анализа объем данных (за год вполне достаточно). Я видел на этом сайте графики с остатками, не подскажете, где можно взять такого рода данные? или поделитесь? Я торгую недавно и списываю данне ежедневно с тв, но прошлых данных по тв не показывают! Если есть (даже платный) канал с этими данным, то за наводку thanks

Cергей писал(а):Остатки средств на корсчетах - видимо, влияющий на рынок акций фактор, однако нигде не могу найти достаточный для анализа объем данных (за год вполне достаточно). Я видел на этом сайте графики с остатками, не подскажете, где можно взять такого рода данные? или поделитесь? Я торгую недавно и списываю данне ежедневно с тв, но прошлых данных по тв не показывают! Если есть (даже платный) канал с этими данным, то за наводку thanks

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России:
http://cbr.ru/ostat_base/main.asp

а то никакие поисковые системы мне на этот (очевидный теперь , после Вашей подсказки) ресурс даже не намекали. Ну теперь за анализ- благо данные есть. Спасибо еще раз

Cергей писал(а):... Ну теперь за анализ- благо данные есть. Спасибо еще раз

Можете еще одно спасибо сказать, анализ Вам тоже делать не надо.
В интернете уже все есть , если хорошо поискать: http://www.bull-n-bear.ru/articles_my/?articles_my=loro_account

cовершенно упрощенный и неправильный подход. Если мы тупо посчитаем коэффициент корелляции между, например, wti и лукойлом - получим пирсон 0,0077 (с начала 2005 до сегодня, глубже я не анализирую). А ведь зависимость ой ой ой какая! Ошибка заключается в том, что нельзя рассматривать влияние одной переменной, не исключив влияние других. Пока влияние мне представляется следующи - повышение остатков ведет к некоторому игнорированию плохих внешних факторов (цена на нефть падает к примеру, или америка с бразилией), но потом плохие факторы свое возьмут. цифры пока не готовы, надо прикинуть что оставляется для уплаты налогов и прочая и прочая.

Cергей писал(а):cовершенно упрощенный и неправильный подход. Если мы тупо посчитаем коэффициент корелляции между, например, wti и лукойлом - получим пирсон 0,0077 (с начала 2005 до сегодня, глубже я не анализирую). А ведь зависимость ой ой ой какая! Ошибка заключается в том, что нельзя рассматривать влияние одной переменной, не исключив влияние других. ...

О результатах расскажите? Действительно интересно.

уфф закончил я модель влияния остатков на цену лукойла, очень упрощенно результаты такие
на гэп не влияет
на изменение в течении дня (т.е. изменение от открытия до закрытия) влияет в 5 раз слабее чем закрытие америки. То есть влиянием, в общем, пренебречь нельзя.