Торговая стратегия Черепахи (Turtles)

[Wolf]

Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитывается значение N в торговой стратегии Черепах?
Вот пример расчета, но как получили N равное 0.0141 для меня осталось загадкой.

Заранее благодарю за ответ.
.....
Волатильность - смысл N
Черепахи использовали концепцию, которую Richard Dennis и Bill Eckhardt назвали N, для представления базовой волатильности конкретного рынка.
N - это просто 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя от Истинного Диапазона (True Range), которая сейчас более известна как ATR. Формально, N является средним дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом гэпов при открытии. N измеряется в тех же пунктах, что и базовый контракт.

Дневной Истинный Диапазона рассчитывается по формуле:
True Range = Maximum (H-L, H-PDC, PDC-L)
где:
H - текущий High (максимальная цена дня)
L - текущий Low (минимальная цена дня)
PDC - цена вчерашнего закрытия (Previous Day's Close)
Для расчета N используйте следующую формулу:
N = (19 x PDN + TR) / 20
где:
PDN - вчерашнее N (Previous Day's N)
TR - текущий дневной True Range Поскольку эта формула требует вчерашнее значение N, вы должны начать с 20-дневного простого среднего True Range для начального расчета.

Расчет долларовой волатильности
Первым шагом в установлении размера позиции было определение долларовой волатильности рынка (Market Dollar Volatility), представленной волатильностью рыночной цены (которая определяется через N). Это звучит более сложно, чем есть на самом деле. Это определяется простой формулой:
Dollar Volatility = N x Dollars per Point
(Dollars per Point - это стоимость одного пункта движения цены в долларах)

Размер позиции с учетом волатильности
Черепахи составляли позиции из частей, которые мы называли юнитами (Unit). Величина юнита выбиралась так, чтобы 1 N представляло 1% от суммы торгового счета (Account) . Таким образом, юнит для данного рынка может быть рассчитан по следующей формуле:
Unit = (1% of Account) / (Market Dollar Volatility)
или
Unit = (1% of Account) / (N x Dollars per Point)

Пример
Heating Oil HO03H:
Рассмотрим следующие цены, True Range и значения N контракта на мазут на март 2003г.:
Дата High Low Close True Range N
11/1/2002 0.7220 0.7124 0.7124 0.0096 0.0134
11/4/2002 0.7170 0.7073 0.7073 0.0097 0.0132
11/5/2002 0.7099 0.6923 0.6923 0.0176 0.0134
11/6/2002 0.6930 0.6800 0.6838 0.0130 0.0134
11/7/2002 0.6960 0.6736 0.6736 0.0224 0.0139
11/8/2002 0.6820 0.6706 0.6706 0.0114 0.0137
11/11/2002 0.6820 0.6710 0.6710 0.0114 0.0136
11/12/2002 0.6795 0.6720 0.6744 0.0085 0.0134
11/13/2002 0.6760 0.6550 0.6616 0.0210 0.0138
11/14/2002 0.6650 0.6585 0.6627 0.0065 0.0134
11/15/2002 0.6701 0.6620 0.6701 0.0081 0.0131
11/18/2002 0.6965 0.6750 0.6965 0.0264 0.0138
11/19/2002 0.7065 0.6944 0.6944 0.0121 0.0137
11/20/2002 0.7115 0.6944 0.7087 0.0171 0.0139
11/21/2002 0.7168 0.7100 0.7124 0.0081 0.0136
11/22/2002 0.7265 0.7120 0.7265 0.0145 0.0136
11/25/2002 0.7265 0.7098 0.7098 0.0167 0.0138
11/26/2002 0.7184 0.7110 0.7184 0.0086 0.0135
11/27/2002 0.7280 0.7200 0.7228 0.0096 0.0133
12/2/2002 0.7375 0.7227 0.7359 0.0148 0.0134
12/3/2002 0.7447 0.7310 0.7389 0.0137 0.0134
12/4/2002 0.7420 0.7140 0.7162 0.0280 0.0141
12/5/2002 0.7340 0.7207 0.7284 0.0178 0.0143

Расчет размера юнита на 06.12.2002 (используя значение N =0.0141 от 04.12.2002), будет таким:
N = 0.0141
Account Size = $1,000,000
Dollars per Point = 42,000 (контракт на 42,000 галлонов с ценами в долларах)
Unit Size = (0.01 x $1,000,000) / (0.0141 x 42,000) = 16.88


Ссылка на статью по стратегии: http://www.dealing-mephi.ru/11226.html

[Весы]

А Вы пробовали посчитать среднее ATR по первым 20 точкам (группа завершается 2.12.2002), взять результат за исходное N и, далее, подставить в формулу? (Сложить значения колонки Trur Range и разделить на 20)
Прикадка "на глаз" показывает, что изменения N происходят соответствующим формуле способом.
=== Глючный редактор бесит! ===

[Wolf]

Спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста, в каких программах или на сайтах автоматически можно рассчитать АТР?
А то в ручную - больно трудоемкое это дело.

[Весы]

ATR считаются в любых программах для теханализа. Если же их нет, то проще в EXCEL написать 2 вышеприведенные формулы (расчет True Range и его экспоненциальной средней-ATR) и использовать такие же таблицы, что и в Вашем сообщении. Исходные данные брать на сайте у Финама.

[Wolf]

Уважаемые господа-трейдеры,��еня��ам�ще�дин вопро�на�римере�РСИ (график ����
��Правильно ли я понимаю,�то сигнал�а ���о Системе 1(система,�снованная на��дневном прорыве��оступил бы�2������0�ней со 0��.�������=#0���НО�олько в том случае�сли бы до�того�ены на�кцию не�оказали бы максимальных�начений�color][/b]�
Поскольку�аксимальное значение цены было зафиксировано����го мая��г. в районе�� ����то у черепах сигнал�а�окупку поступил ��олько�ри пробое�ены �3�после�����г.�����p��������ephi.ru/11232.h���О входах�ерепах
����������a��������e����p��рафик�РСИ
����или �составляет по�той бумаге ~0,�75�уб.�то�сть я должен был через�аждые����� начиная с цены �t���добавлять�озицию��ервому юниту����1���0������3�далее 1,3338�����=....

и последний вопрос - 20 ТОРГОВЫХ или календарных дней?�БЛАГОДАРЮ�А ОТВЕТЫ.

[Wolf]

Уважаемые господа-трейдеры,��еня��ам�ще�есколько вопросов на примере�рафика акций УРСИ���равильно ли��онимаю, что сигнал�а B��о �истеме ��истема,основанная на���невном�рорыве)�оступил бы����8 г.�� дней�о ��5�� разворотная точка)�НОтолько��ом�лучае, если�ы до�того�ены�а акцию�е показали�ы�аксимальных значений��оскольку максимальное�начение цены�ыло�афиксировано ���го�ая���в районе ��-1,��то��ерепах сигнал на покупку поступил�олько�ри пробое цены��;���осле �.���г.�h��/��������h��/������О входах�ерепах
������ina���������t��������рафик УРСИ
��АТР или �составляет����5руб.�то�сть я должен�ыл через каждые ��675руб/� �начиная с цены 1,31 добавлять еще один�нит
������7��=����далее 1�������� ������ т.д.�3���оследний вопрос - 20 ТОРГОВЫХ�ли�алендарных�ней?


БЛАГОДАРЮ зА ОТВЕТЫ.

[Wolf]

=== Глючный редактор бесит!����i���

[Wolf]

Уважаемые господа-трейдеры,
у меня к Вам еще несколько вопросов на примере графика акций УРСИ.
Правильно ли я понимаю, что сигнал на покупку по Системе 1 (Система,основанная на 20-Дневном прорыве) поступил бы 22.05.08г. (20 дней с 02.05.08 - разворотная точка), НО только в том случае, если бы до этого цены на акцию не показали бы максимальных значений.

Поскольку максимальное Значение цены было зафиксировано 16-20 мая с.г. районе 1,З-1,З1, то у черепах сигнал на покупку поступил только при пробое цены 1,31 после 02 июня с.г.

http://www.dealing-mephi.ru/11232.html
http://www.finam.ru/analysis/charts/default.asp

2) АТР или Н составляет 0,04675руб., то есть я должен был через каждые 0,04675руб/2, начиная с цены 1,31 добавлять еще один юнит?
1,31+0,04675:2 =
1,3338+0,04675:2
и т.д.

3) последний вопрос - 20 ТОРГОВЫХ или календарных�ней?


БЛАГОДАРЮ зА ОТВЕТЫ.

[Wolf]

наконец-то текст нормальный вышел ... админу

[Весы]

Методика Черепах основана на использовании 20-типериодного дневного канала Дончинана.
Дни - торговые.
Канал изображен ниже. Я использую ATR, определенный не как экспоненциальное скользящее от TR, а как простое, поэтому не обращайте внимание на некоторые расхождения цифр.
Как себя ведет этот канал - хорошо видно.

[Wolf]

Спасибо Вам, уважаемые Весы!

[Wolf]

Смотрел список индикаторов в Метастоке, канал Дончинана не нашел, я прав? Может он там как-то по-другому записан?

[Весы]

Можете использовать такую формулу:

Donchain Channels

Periods:= Input("Enter number of periods", 20, 60, 20);
UpperChannelLine:= Ref(HHV(HIGH, Periods), -1);
LowerChannelLine:= Ref(LLV(LOW, Periods), -1);
UpperChannelLine;
LowerChannelLine;
(UpperChannelLine + LowerChannelLine)/2;

Источник: http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Donchain_Channels.html
Советую попрактиковаться с периодами

[Makedonskiy]

Теперь я подключусь.
1) У меня есть прога, по стратегии Черепах. Правда, без кряка. Вот скрин -

Chart.gif

(61.23 КБ) Скачиваний: 3239

[Makedonskiy]

2) У Куртиса Фейса есть также прога по Черепахам - http://www.tradingblox.com/tradingblox/purchase.php

3) На этом сайте (вроде) есть прога Фейса с кряком - http://www.friendlytraders.com/
НО. Сайт англоязычный, и я не могу зарегистрироваться(((. Просит рег.код....

4) Давай ВМЕСТЕ зарегистрируемся и качнем творчество Фейса.

[Весы]

Сайт (п.3) какой-то подозрительный. Я предпочитаю не соваться в такие места.
Кстати, не забывайте о "Супе из Черепах".

[Makedonskiy]

Суп супом�а существующий даун�ренд�ерепахи встретили шортами из �х юнитов�полне�дачно всех�олубых фишек.��о сей�ень�аходятся в коротких позициях.�от�к примеру�ГАЗПРОМ

Безимени-2.jpg

(286.28 КБ) Скачиваний: 3206

[Makedonskiy]

А вот�ел�ерепах���ому и общий�����������=�Безимени-��������