Построение собственных индикаторов в Indicator Builder в ПО

Основная дискуссия о торговых роботах и механических торговых системах.

Построение собственных индикаторов в Indicator Builder в ПО

Сообщение sergiotrader » Пт апр 11, 2008 3:19 pm

Не подскажите "не очень опытному инвестору" как построить следующий индикатор в ПО Metastock (своими мозгами не удалось, поиск ответа в инете ничего не дал)?

Ситуация: есть два актива, между ними строиться спрэд (разница цен), данный спрэд выводится в ПО Metastock как отдельное окно, индикатор.
Цель: построить среднеарифметическое значение спрэда накопленным итогом, начиная с первой свечки по текущую дату, т.е. на 100 свечке строиться среднеарифметическое значение за 100 свечек, на 101 свечке строиться среднеарифметическое значение за 101 свечек и т.д. до текущей даты. То же самое касается построения стандартных отклонений(+1,+2,+3,-1,-2,-3) от среднего значения спрэда полученного вышеизложенным способом.
Если не сложно, подскажите как построить данный индикатор в Indicator Builder в ПО Metastock?
Заранее благодарен.

Просьба для модераторов: если сообщение не по теме, прошу не удалять его, а перенести в соответствующий раздел.
sergiotrader
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 3:14 pm

Re: Построение собственных индикаторов в Indicator Builder в ПО

Сообщение Весы » Пт апр 11, 2008 9:42 pm

Вот, что приходит на ум: 1. Сделать кумулятивный расчет периода. 1а. Возможно, вычитать начало отсчета.
2. Использовать полученный период в расчетах полос Боллинджера с задаваемыми значениями отклонений.
Но я подобные расчеты делаю в своей программе, Метасток ненавижу, хотя пользуюсь им для линейных построений.
Аватара пользователя
Весы
Активный участник
 
Сообщения: 193
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 5:06 am
Откуда: Москва

Re: Построение собственных индикаторов в Indicator Builder в ПО

Сообщение Весы » Сб апр 12, 2008 11:06 am

Собрал волю в кулак и попробовал это осуществить на Метастоке 7.03. Алгоритм сводится с следующему.
1. Выбрать опорный экстремум (самый-самый минимум или максимум), который ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутствовать в ЗАГРУЖАЕМЫХ данных
2. С помощью функции LowestBars(L) для минимума или HighestBars(H) определять количество баров, прошедших от этого экстремума.
3. Результат можно подставлять в любые формулы в зависимости от размаха Вашей фантазии.

Но вот тут-то и подстерегает специфика языка Метастока. До моей версии программы периоды нельзя было задавать переменными для каждой расчетной точки, а приходилось использовать LastValue, функцию передающую в формулы ПОСЛЕДНЕЕ вычисленное значение. Иными словами, если вычисленный период составляет, например, 63, то и на графике будет изображаться функция для 63 по всей области.

Для успешной работы необходим ЖЕСТКИЙ контроль за загружаемыми данными, т.к. если исходный опорный экстремум не попадет в них, то результаты будут относиться уже к совершенно другому макси-/минимуму

Лучше решать проблему другими средствами.
Аватара пользователя
Весы
Активный участник
 
Сообщения: 193
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 5:06 am
Откуда: Москва


Вернуться в Механические торговые системы (МТС). Mechanical & Systems Trading.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8