Обсуждаем рынки.

[onegin]

может в апреле всё получится....надеюсь этого года :)

[Morgan]

Получится, только дрейфить не надо для этого.

[tradeinvestor]

Можете посмотреть на Yahoo Finance.

[Весы]

Так вел себя индекс РТС в мае с начала своего существования.

[Весы]

Сделал обновляемую страничку по относительным изменениям индекса РТС за месяц, квартал, год
http://v-yefremov.110mb.com/MISC/RTSI/RTSI-Stats.html#

[Весы]

Для "полного" счастья падения на "фундаментально-обоснованные уровни" помешали планки снизу.
Другое дело - то, что ситуация доведена до качественного пересмотра этих уровней.
Возможный вариант отскока. (К состоянию на событие).
ПИФы-заложники правил игры, которые вынуждают их поддерживать рынок. Возможный сценарий - "выдергивание" отдельных бумаг. Как это было, например, на Полюс-Золото.
Привожу пример ЮКОСа. Тогда он был один.

[Весы]

Очередная порция сухой статистики по индексу РТС
http://v-yefremov.blogspot.com/2008/08/ ... st_30.html

Статистика постоянно обновляется на страничке http://v-yefremov.110mb.com/MISC/RTSI/RTSI-Stats.html

[Весы]

Предшествующие зоны консолидации индекса РТС

[Admin]

Эта зона последняя надежда на поддержку.
Дальше уровни уже около 1000 пт.

[Весы]

Очень красивая картинка. До выборов Президента США остается 2 месяца.

[Admin]

Ув. Весы!
Последняя картинка у Вас не очевидная.
До выборов 2 месяца и предыдущий показанный на графике таймфрейм тоже ДВА месяца !?
А до этого какой тренд был?

[Весы]

Это было в прошлой жизни. Все так изменилось. А к выборам надо бы и цены на топливо сбить и т.п. облагодетельствовать. Да и инфляцию со смутами по всему миру разогнали.
Ниже взгляд чуть пошире. Аккурат с нашего исторического максимума.

[Admin]

Что-то, визуально, не видны корреляции с индексом доллара и СиПи. Может эти графики здесь вообще лишние !? ))
Корреляця с сырьевым индексом явно есть. т.к. доля сырьевых компаний в индексах ММВБ и РТС больше 60%.
Вы не пробывали считать коэффициенты корреляции ? это все расставит на свои места. имхо.

[Весы]

Тут полезно разделить на временные зоны. В начале нашего периода было много дешевых денег. При выходе на экстремальные значения по какому-нибудь из рынков огромное количество спекулянтов теряли деньги. Пошли банкротства. Устроив волну на другом рынке, они получали аналогичный результат и там. Разогнав инфляцию они добились того, что свободных денег у населения стало меньше, а именно они и держат рынки.
Ну, а проигравшие пытаются отбиться, особенно под давлением кредиторов. Вот и гуляют слабеющие денежные потоки по рынкам и стекаются туда, где можно решить свои проблемы.
Высокие корреляции сопровождают стационарные процессы. На турбулентности все сложнее.

[Весы]

Вечером 12 сентября на ФОРЕКСе пошло целенаправленное укрепление рубля. Фактор, поддерживающий рынок акций.
Ценовые уровни см. в http://v-yefremov.blogspot.com/2008/09/ ... st_14.html (система С11) и в http://yefremov-levels.livejournal.com/31349.html (расширенный обзор).
Временные ориентиры, определенные по KSI-модели, см. в http://v-yefremov.livejournal.com/30436.html#cutid1

[Весы]

Дохнуло 1998 годом.

[Admin]

Спасибо.
-80% по ВТБ и Сургуту, -70% по Сбербанку - это впечатляет

[Весы]

Не может не войти в историю бэкворрация между индексом РТС и декабрьским фьючерсом RIZ8 на него, сложившаяся 16 сентября 2008 года.
См также http://v-yefremov.blogspot.com/2008/09/ ... st_17.html
а также а также http://yefremov-levels.livejournal.com/ ... tml#cutid1
Классическое добивание до целевых уровней.

[Весы]

Вчера, 16 сентября, фьючерс на индекс РТС достиг сильного уровня за счет гигантской бэквордации к базовому активу. Сегодня спрэд резко сократился за счет падения индекса и роста фьючерса.
Сегодня и индекс ММВБ "коснулся" аналогичной опоры.
Дабы сглаживать суровые будни предлагаю проводить параллелизм между значением индекса ММВБ и историческими датами. Например, облом индекса произошел в области начала Петровских реформ. А сейчас - Рюрика еще и не позвали.

[Admin]

Вчера, 16 сентября, фьючерс на индекс РТС достиг сильного уровня за счет гигантской бэквордации к базовому активу. Сегодня спрэд резко сократился за счет падения индекса и роста фьючерса.
Сегодня и индекс ММВБ "коснулся" аналогичной опоры.
Дабы сглаживать суровые будни предлагаю проводить параллелизм между значением индекса ММВБ и историческими датами. Например, облом индекса произошел в области начала Петровских реформ. А сейчас - Рюрика еще и не позвали.

Чем дальше, тем сильнее склонюсь к мнению, что контанго/бэквардация не является индикатором настроения спекулянтов.
Все что угодно может отражать этот показатель, только не ожидания толпы.
По большому счету это случайный процесс нестабильной и несогласованной системы, который на руку только арбитражерам, которым вообще безразлично, куда пойдет рынок, но не аналитикам. имхо

[Весы]

Я давно заметил, что иногда цена достигает "сигнального" значения не на базовом активе и на площадке активной торговли, а где-нибудь в другом месте, например, на следующем фьючерсе или на другой бирже.
А фьючерсами и опционами легко двигать тяжелый рынок базовых активов. Надо только силы сосредотачивать в нужное время и на нужном активе. Манипуляция, одним словом. Если хотят закупиться, то давят фьючерсами, а на бумаги в разгар ажиотажа выставляют быстрые биды.

[E-Trader]

Похоже народ понес деньги из кубышек брокерам.
Пошла новая волна открытия торговых счетов.
Жадность заработать по 100% профита выше страха.

[Весы]

Ориентиры восстановления индекса РТС (краткая методика определения, 762 кБ).
http://v-yefremov.110mb.com/doc/RTS-restore.pdf

Текущая карта ценовых уровней для индекса РТС (по итогам 26 сентября)