Обсуждаем рынки.

[Весы]

Сообщение в виде PDF-файла размером 411кB: http://v-yefremov.110mb.com/doc/MICEX-restore.pdf содержит расчеты семейства ориентиров коррекционного восстановления индекса ММВБ.
Предшествующую неделю индекс «бился» о нижнюю границу большого канала падения А, но закрепился над нижней границей «малого» канала В. В качестве ориентира коррекции можно принять середину канала А
(см. рисунок). Другие потенциальные цели обозначены в файле. Сосредоточить внимание на второй половине вторника, 30 сентября.

[Admin]

Ответ Онегину, на вопрос: Что дела-А-А-А-ть!?

Все мы сидим в одной лодке, и если уж на рынке начался отлив, приходится с этим мириться. Выскочить не покалечившись сейчас никому уже не удастся.

Как уже заметили выше, распродажа началась вовсе не потому, что у компаний изменились качественные показатели бизнеса.

Котировки и CitiBank рухнули на 65%, а Сбербанка даже больше на 75%, но при этом в 2007 году у первого самые крупные мировые убытки $55 миллиардов, а у второго прибыль выросла на +43,4% до $5 миллиардов !!!
Явно, что-то тут не так. Где адекватная реакция!?
Де-факто нерациональное поведение участников рынка. На этом надо зарабатывать, а не поддаваться массовому психозу.

Причина обвала сейчас уже ясна.
Скоропостижно сдохли несколько (все пять) ведущих игроков на развивающихся рынках - это пятерка крупнейших инвестбанков США. При этом с собой в могилу они потянули всех, с кем имели дело.

И если уж, у Ренесанса ориентировавшего свой бизнес на нерезидентов, случились проблемы, даже при том, что он видел денежные потоки своих клиентов выводивших деньги из России, то куда уж нам, простым смертным.

Как вести себя дальше?
Сохранить капитал, до того момента, когда на рынок снова вернутся деньги и позитивные ожидания. Когда это будет, не известно никому.

Чтоб сохранить капитал придерживайтесь правил:
1) Не пытаться отыграться, усредняться на маржинальные плечи.
2) Если такие маржинальные позиции уже есть - довести деньги на счет, чтобы не прикрывать позиции по необоснованно низким ценам. И не платить %% за плечо брокеру.
3) Терпеливо ждать. Нищ тот, кто не имеет терпения.

Имхо.

[onegin]

ПЛАН ЕСТЬ!

[Весы]

Наконец-то наступила коррекционная волна 2 фазы "отбойного" роста. Благоприятное воздействие оказывает снижение залогов на ФОРТС.
Перед открытием сегодняшних торгов (тогда индекс РТС составлял 1285.47) я посетовал на явную противоестественность динамики в сообщении http://v-yefremov.blogspot.com/2008/09/ ... st_29.html ("Рынку не хватает естественности"). И вот, наконец-то, быстро достигли 50% коррекции (1194.11, -7.11%) от последней ямы.
На 17:00 сделано сообщение и по индексу ММВБ (часовому) "Пифия не ошиблась" http://v-yefremov.blogspot.com/2008/09/ ... _6241.html
В последнем случае ценовые ориентиры определены на естественном движении рынка, поэтому заслуживают доверия.
Весь день заморские баламуты концентрировали долларовый кулак, собирая средства практически с любых рынков. Если они не задействуют его ближе к концу торгов, возможно в 22 мск, то завтра представится очень хорошая возможность сделать отличные покупки по техническим уровням. Ну, а если воротилы с Уолл-Стрита устроят вынос ночью, то остаются шансы входа от закрытия гэпа. В любом случае, на обед приходится наиболее напряженное время. Готовьте чистые рубахи. Чем глубже "загнобят" в ближайшие часы, тем больше придется на отбойное движение. Главное - жесткая финансовая дисциплина и быстрое реагирование на рыночные сигналы.

[Весы]

На ФОРТСе торги шли. Как и ожидалось, снизу вверх. См. сообщение "Наголосовали игру". http://v-yefremov.blogspot.com/2008/09/ ... st_30.html
Там есть интересные данные по реакции разных рынков на новость о негативном голосовании в Конгрессе.

Ниже представлена ситуация с декабрьским фьючерсом на индекс РТС на 12:10

[Весы]

Буш выступает около 16 мск.
По индексу ММВБ можно наметить ориентир Демарка 1429 (!?) при сломе давящих вниз линий. Конечно, перед этим идет большая группа препятствий (об этом см. в предыдущем сообщении,
http://v-yefremov.110mb.com/doc/MICEX-restore.pdf ). Не забываем о стопах.

[Весы]

Статистика по диапазонам изменения индекса РТС к закрытию предыдущего периода за историю существования индекса. Обновляется текущими данными на http://v-yefremov.110mb.com/MISC/RTSI/RTSI-Stats.html

[Admin]

Статистика по диапазонам изменения индекса РТС к закрытию предыдущего периода за историю существования индекса. Обновляется текущими данными на http://v-yefremov.110mb.com/MISC/RTSI/RTSI-Stats.html

Если сопоставлять 1998 и 2008 года, то в октябре мы должны хорошо отскочить ))

[Весы]

Мне все это напоминает сигнал ДиНаполи "Двойное Репо" на покупку. И по системе двух каналов коррекцию сделали на 58%(индекс ММВБ). Пока придерживаюсь мнения об "отбойном" росте (крупная волна B, начавшаяся 17.9, завершила свою подволну 2 ночью 20.9 на фьючерсе. За время остановки торгов бэквордацию сняли довольно быстро, затем пошли реализовывать краткосрочные сигналы на покупку.
Особо умиляет декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС, сделавший в совокупности за сутки +14.47%

[Весы]

Вот и сказался эффект остановки торгов 30 сентября. На классическом рынке акций РТС в последний час произошел пробой существенной линии поддержки. На декабрьском фьючерсе это не произошло, ведь он развивал свою динамику в течение кризиса 29-30 сентября свободно.

[Весы]

Предстоит борьба за поддержки. Ориентируемся по ценовым уровням и смотрим на часы.
Приведены рабочие рамки Мюррея для наиболее "весомых" в Российских индексах Газпрома и Лукойла.
Временные ориентиры определены на основе анализа 15-секундного индекса РТС по второй половине сессии 2 октября. Аналогичный анализ 10-минутных фьючерсов на индекс РТС по вечерней сессии, как показывает практика ( http://v-yefremov.livejournal.com ), дает схожие результаты.
Ежедневный лабораторный журнал по KSI-модели см. на http://yefremov.mylivepage.ru/blog/554_ ... 0%BD%D1%8F

[Весы]

Временные ориентиры: область падения: первые час-полтора, подтверждение найденных поддержек - 12 час, 15:30 - усиление подскока. (Расчет по 15-ти секундному индексу РТС).
Банки просели на коррекции недостаточно глубоко, но показывают силу. (См. коррекционные схемы).
Интересен банк ВТБ
Дополнительные сведения о ценовых движениях некоторых голубых фишек и индексов ММВБ и РТС см. в http://v-yefremov.blogspot.com/2008/10/ ... st_05.html

[Весы]

Опустили сырьевые рынки и отдохнувших после выходных Китайцев.
Индекс ММВБ выполнил умеренный ориентир (симметрично расположенный к выносу 22 сентября по отношению к "линии кризиса", синий цвет).

[Весы]

Ценовые уровни в новом кластере. Во многом благодаря акциям сырьевого сектора.
Вчера рынок акций прекрасно продемонстрировал значение спекулянтов для рынка, на которое обращал внимание мудрый Мансухани в своей тонкой книжке.
Если бы на рынке не было спекулянтов (оставались бы только инвесторы), то рынок совершал бы исключительно резкие движения между ценами, диктуемыми инвесторами (уровень покупки - уровень продаж). Вышибли по стопам массовку. Запретили шортить бумагу - вот и сняли поддержку от фиксирующих прибыль шортилок. В итоге получили то, что получили. Лишь на фьючерсном рынке ФОРТС шла почти полнокровная свободная торговля. Залоги, однако были весьма высокими.
В итоге декабрьский фьючерс на индекс РТС остановился под минимумом сентябрьского падения практически на 23.6% от ширины диапазона последующего отскока.
Ценовые уровни от фьючерсов наметили хорошие ориентиры для понимания дальнейшего движения рынка.

Торговые рамки Мюррея для голубых фишек по итогам 6 сентября см. в http://yefremov-levels.livejournal.com/ ... tml#cutid1

[Весы]

Сегодня - 3-й день после разрушения предыдущей (отбойной) формации. Локальные уровни поддержек близки. Вероятно движение снизу вверх к пробитым уровням (межкластерной границе). Внимание на рубль.

[Весы]

Вчерашние (8.10.2008г.) свободные торги фьючерсами на ФОРТС подтвердили модель стремления снизу вверх к межластерной границе и позволяют получить дополнительную информацию о возможных "критических" ценовых уровнях, которые определят дальнейшую динамику.
Подробнее см. http://v-yefremov.blogspot.com/2008/10/ ... st_09.html

[Весы]

На 13:30 (9.10.2008) такие результаты выдает торговая рамка Мюррея по часовикам.
Следует отметить, что по фьючерсу информация значительно более полная, т.к. на ФОРТС торги не останавливали.
По остальным бумагам и индексам эти рамку могут служить хорошим ориентиром области ближайшего восстановления рынка (как нижних, так и верхних границ).
Полагаю, что в течение месяца текущий низ (по уровням) может разрушить только какая-нибудь серьезная глобальная катастрофа или совсем уж неадекватные действия начальников.
Последняя глубина падения соответствовала (по недельным данным) по основным бумагам равновесной области предшествующей долгосрочной консолидации, т.е. более-менее (без возросших политических рисков и рецессионных опасений) соответствует реалистичному состоянию рынка. Если сейчас на волне энтузиазма не удастся закрепиться на ранее пробитой вниз зоне поддержек, то получаем оценку границ длительной (более года) консолидационной зоны. Но об этом позже.

[virus]

аналы форева :)))

[Весы]

Состояние фьючерса RIZ8 на индекс РТС в сетке направляющих на закрытие ночной сессии 09.10.2008.

[Весы]

Состояние фьючерса RIZ8 на индекс РТС на 14 час. Отскок от расчетного уровня.
Периоды в минутах определены по 10-минутным данным

[Весы]

В районе 22 час мск на ФОРТС начался отскок фьючерса на индекс РТС, индекс Доу-Джонса начал это делать чуть позже. Зарождается движение к нижней границе предыдущего ценового кластера.
Сильные подвижки произошли и на других рынках.
http://v-yefremov.blogspot.com/2008/10/10-2008.html

[Весы]

Актуальные материалы по расчету уровней восстановления наших индексов выложены в файлах
PDF: http://v-yefremov.110mb.com/doc/MICEX-restore2.pdf (ММВБ 398kB) и http://v-yefremov.110mb.com/doc/RTS-restore2.pdf (РТС 486kB)
В файле про ММВБ описаны элементы построения карты уровней.

[Весы]

Умопомрачительные денежные вливания пошли на пользу "сильным" участникам рынка, спровоцирующих обвальное падение прошлой недели и посеявших панику в денежных властей всего мира.
Важно, что в такой чудовищной мясокрутке победителей практически не было. Излишние бумаги будут сбрасывать в области предшествующего ценового кластера.
По-моему, в текущей обстановке (с учетом неоднократных пауз в торгах на биржах) естественным ориентиром может служить декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС.