Проблемы с созданием МТС

Основная дискуссия о торговых роботах и механических торговых системах.

Проблемы с созданием МТС

Сообщение Mopo3 » Вт апр 28, 2009 9:26 am

Приветствую! Просьба подсказать, кто чем сможет...
Обрисую для начала ситуацию. Я - программист 1С, когда-то заинтересовался рынком, безумно понравилось, стал изучать много литературы... Т.к. по сути я логик-математик, я захотел перед применением той или иной теории ее системно проверить. А это, я решил, можно сделать только с техническим анализом, остальные виды анализа я счет слишком субъективными. В результате написал достаточно хорошую конфигурацию на 1С с возможностью тестировать методы тех.анализа по различным стратегиям торговли, управления капиталом и рисками. Ни единого хорошего метода на данный момент мной выявлено пока не было.
Просьба: если движение идет не совсем в том направлении, то подсказать, что еще реально все-таки нужно учитывать при работе? Может, графический анализ все же работает (в чем я сомневаюсь) и его одного достаточно, или же минимум необходимого - это совокупность широких знаний по теме, а одного-двух видов анализа недостаточно и вопрос о системном компьютерном тестировании не имеет ценной практической значимости и возможности?
Если же движение идет в нужном направлении, то подскажите, пожалуйста, куда дальше копать, ибо настал некий ступор?.. :)
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!
Mopo3
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 4:49 pm

Re: Проблемы с созданием МТС

Сообщение Admin » Вт апр 28, 2009 9:50 am

В МТС нужно делать акцент на риск-менеджмент. имхо.
Сигнал ко входу в рынок - по теханализу.
Сигналы к выходу из позиции (как убыточной так и прибыльной) - по риск менеджменту.
По поводу выходов есть очень полезная статья на нашем форуме: viewtopic.php?f=29&t=37
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 355
Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2005 7:52 pm
Откуда: www.plan.ru

Re: Проблемы с созданием МТС

Сообщение Yurikon » Ср апр 29, 2009 1:58 pm

2 Моро:
Создание МТС - правильное направление, копайте дальше. Советую сменить платформу для тестирования - вы много времени потратите (уже потратили) на создание того, что уже придумали. Например омега. Чтобы вы вести вас из ступора - посмотрите пример стратегии "пробой диапазона открытия" (подробнее здесь http://yurikon03.narod.ru/html/mts_theory.htm. Думаю, у вас появятся свежие идеи после прочтения. И заметьте, в этой стратегии ни слова нет про технический или графический анализ, а она работает ... парадокс, не правда ли ?? ;-)

2 Admin

Позволю не согласиться с вами. Выходы нельзя подбирать с помощью ММ, они даже более важны, чем входы. За выходом должна стоять логика "смены рынка", кроме стоп лоссов конечно.

С уважением.
Yurikon
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 7:53 pm

Re: Проблемы с созданием МТС

Сообщение Admin » Пн май 04, 2009 12:36 pm

Yurikon писал(а):2 Admin
Позволю не согласиться с вами. Выходы нельзя подбирать с помощью ММ, они даже более важны, чем входы. За выходом должна стоять логика "смены рынка", кроме стоп лоссов конечно.


Нельзя применять логику к нелогичным системам.
Рынок это ХАОС в больше чем 70% времени :)
Торговые системы, все, как правило, рассчитаны на краткосрочные тренды. И должны быть подобны драге, перемывать много неэффективных сделок, с небольшой долей действительно ценных крупиц. Чтобы сохранить капитал в таких условиях, нужно сосредоточится на риск-менеджменте.
Причем, риск менеджмент не ограничивается только стоп-лосами, а позволяет успешно вести и прибыльные сделки. И еще, рассчитывать правильный размер позиции.
Имхо
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 355
Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2005 7:52 pm
Откуда: www.plan.ru

Re: Проблемы с созданием МТС

Сообщение Yurikon » Ср май 06, 2009 10:58 am

Admin писал(а):Нельзя применять логику к нелогичным системам.
Рынок это ХАОС в больше чем 70% времени :)
Торговые системы, все, как правило, рассчитаны на краткосрочные тренды. И должны быть подобны драге, перемывать много неэффективных сделок, с небольшой долей действительно ценных крупиц. Чтобы сохранить капитал в таких условиях, нужно сосредоточится на риск-менеджменте.
Причем, риск менеджмент не ограничивается только стоп-лосами, а позволяет успешно вести и прибыльные сделки. И еще, рассчитывать правильный размер позиции.
Имхо


В вашем утверждении, что рынок - это 70% хаоса - уже есть логика ;-).

Следуя вашему посту, получается что совершая случайные сделки с управлением капиталом можно получить прибыльную систему?

Имхо, система первична, а ММ вторичен.

С уважением.
Yurikon
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 7:53 pm

Re: Проблемы с созданием МТС

Сообщение Admin » Ср май 06, 2009 11:32 am

Yurikon писал(а):Следуя вашему посту, получается что совершая случайные сделки с управлением капиталом можно получить прибыльную систему?

Именно так.
Почитайте Ван Тарпа, он очень доходчиво объясняет этот феномен.
Немного есть на форуме viewtopic.php?f=29&t=44
но лучше читать книгу.
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 355
Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2005 7:52 pm
Откуда: www.plan.ru

Re: Проблемы с созданием МТС

Сообщение E-Trader » Ср май 06, 2009 11:52 am

Yurikon писал(а):
Имхо, система первична, а ММ вторичен.



По отношению к рабте, люди делятся на две категории: тех, кто сосредоточен на процессе, и на тех кто сосредоточен на результате.
Если для Вас система первична, значит Вы из первой категории. :D
Аватара пользователя
E-Trader
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Ср ноя 22, 2006 1:32 pm
Откуда: Moscow

Re: Проблемы с созданием МТС

Сообщение Yurikon » Ср май 06, 2009 2:28 pm

Может быть. )))

Но изначально мысль была в другом - ТОЛЬКО управляя размером позиции и выставляя стоп-лоссы невозможно делать деньги.

С уважением.
Yurikon
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 7:53 pm


Вернуться в Механические торговые системы (МТС). Mechanical & Systems Trading.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2